1963 yılında Danimarka’nın Søvind şehrinde doğdu ve uzun yıllar “JydskeVestkysten” gazetesinde editör ve bölüm başkanı olarak çalıştı. Eski seçkin asker Niels Oxen hakkındaki söylentisiyle İskandinav olay mahallinin yükselen yıldızı oldu ve Almanya’daki çoksatanlar listelerini kısa sürede fethetti. İlk romanı olan Wienerringen’i 1997’de yayımlamasının ardından yazdığı suç romanlarıyla 12 dile çevrilen Jensen, Oxen serisinin senaryosuyla ilgileniyor.